Deberias ser más especifica en la pregunta, para poder ayudarte mejor, pero te suguiero que agas esto
cadena = JOptionPane.showInputDialog("Ingrese número de 4");
while(cadena.length()!=5){//Revisas solo los 4 digitos si no envias el error
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Escriba solamente un número de 4 cifras", "ERROR", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
cadena = JOptionPane.showInputDialog("Ingrese número de 4");
}
numero = Integer.parseInt(cadena);