hola mari90 , quizas sea un poco tarde para esta respuesta , pero a ver si le sirve a alguien, el evento que debes programar es el...
Protected Sub grilla_PageIndexChanging(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.GridViewPageEventArgs) Handles grilla.PageIndexChanging
grilla.EditIndex = -1
grilla.PageIndex = e.NewPageIndex
'filldatagridview()
End Sub
el método (filldatagridview())del último sirve para volver a bindear tu grilla a los datos.
Ahi debes poner el método o el código que usaste para bindear tu grilla a datos.
Saludos.